Modelagem de dados com fração de cura latente e não latente: uma aplicação na análise de risco de crédito

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Modelagem de dados com fração de cura latente e não latente: uma aplicação na análise de risco de crédito 

Prof. Eduardo Nakano (EST/UnB)

Um dos modelos com fração de cura mais populares na literatura é o modelo de mistura de Berkson e Gage [Survival curve for cancer patients following treatment. JASA, 47, p.501-515,1952]. Uma característica desse modelo é que o mesmo trata a cura como um evento latente. No entanto, há situações em que a cura é conhecida e essa informação deve ser levada em conta na análise. Neste contexto, este trabalho propôs um modelo que acomoda frações de cura latente e não latente. Mais especificamente, a proposta foi estender o modelo de mistura de Berkson e Gage de forma permitir a inclusão do conhecimento da cura. O modelo proposto neste trabalho é ilustrado em uma aplicação em modelagem de risco de crédito. Um escore será apresentado a partir do modelo proposto e o mesmo será utilizado para classificar os clientes quanto ao seu risco de inadimplir.

13-Maio-2021 (Thursday), 2:00 pm (Brasília time) [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19.]