Lates: http://lattes.cnpq.br/2290992968851891

Resumo: Neste seminário, discutiremos os resultados recentes de Quintino, Medino e Dorea (2026) sobre estimação de parâmetros em modelos estocásticos não Markovianos com saltos e observados em alta frequência. Esses modelos surgem naturalmente em sistemas com efeitos de memória e têm aplicações da física às finanças. Explicaremos a técnica de filtragem de saltos e estabeleceremos condições para consistência e normalidade assintótica dos estimadores. Estudos de simulação avaliam o desempenho em diferentes cenários de processos de saltos e frequências de observação. Por fim, a relevância prática será ilustrada em séries temporais financeiras.